Eu volto ao mesmo tema, processos AR, com certa regularidade porque Séries Temporais são um excelente playground para brincar de fazer gifs. Animações e o componente da passagem do tempo inerente ao estudo de processos estocásticos combinam muito bem. Indo direto ao ponto, vamos lembrar do novo velho amigo o AR(1) em uma dimensão: \[y_t = \beta y_{t-1} + \mu_t\] Dizemos que \(y_t\) é \(n\)-estacionário se no limite quando \(t\) tende a infinito seu \(n\)-ésimo momento incondicional converge1.