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Cuide da saúde, pare de fazer loops
O querido Daniel Duque trouxe um problema para o meu colo e eu gostei tanto da simplicidade da solução em relação à abordagem mais óbvia de montar loops dentro de loops que decidi aproveitar para espalhar a palavra da programação funcional. Não por inteiro, apenas outra concepção de operações repetidas.
Antes do problema interessante do Daniel, um problema comum de simulações estatísticas como motivação. Digamos que nós queremos simular várias normais com médias diferentes.
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Double Selection
Esse é um post de um tema bem importante que eu não vejo muita gente dando atenção - de repente é ignorância minha. O problema é bem simples: você vai estimar um efeito de tratamento. Você tem uma infinidade de controles. Você decide selecionar os controles usando algum método.
Isso gera uma distribuição bimodal do parâmetro de tratamento se a variável excluída afeta o tratamento.
Eu não sei se posto dessa maneira é extremamente surpreendente: soa como viés de variável omitida.
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Viés de Atenuação
Esse é um desses posts curtos e simples, mas legalzinho. Surgiu de uma conversa minha com o Pedro e alguns de vocês já devem saber. É bem simples: suponha que você acha que na sua regressão x afeta y. O catch: você observa x com um erro, que é independente de x e do erro da regressão. A sua regressão vai sofrer com viés de atenuação. O parâmetro estimado vai ficar mais pŕoximo de zero, independente se ele é positivo ou negativo.
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Jogo da Velha com Q-Learning
Aqui no blog já abordamos várias vezes técnicas que podemos colocar na caixinha do Aprendizado Supervisionado - onde praticamente todo o ferramental da Econometria está. Também abordamos Aprendizado Não-Supervisionado quando falamos de clustering k-means. Acho que vale agora por o dedinho na água do Aprendizado por Reforço. Deixo o aviso de que apesar de falarmos que abordamos o conteúdo aqui da maneira como gostaríamos de ao assunto ter sido apresentados, definitivamente não é assim que eu gostaria de ter sido introduzido a Aprendizado por Reforço porque, bem, eu não fui introduzido a esse mundo, não de verdade.
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Erros padrões HAC
Provavelmente vocês já se depararam com a situação de que você precisa usar erros que corrigem para o fato do erro ser possivelmente autocorrelacionados ou heterocedásticos. Enquanto a parte de heterocedasticidade é bastante interessante, esse post vai focar no problema de erros consistentes para processos correlacionados.
Para começar, suponha que temos um processo estocástico \(u_t\) que é autocorrelacionado. Suponha que queremos calcular a média do processo, então teremos \(1/T\sum_{t=1}^{T} u_t\).
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Mas e a indústria?
Dia desses li coisas tristes. A narrativa era de que alguns setores são por alguma propriedade vinda dos céus (alguns dirão ah mas e a complexidade… e eu direi que são eles os que invejam os físicos) mais “importantes” que outros e que, de fato, o processo de desenvolvimento econômico é sim substituir participação de setores menos complexos por outros mais complexos. A magia, o pulo do gato, o estopim de um ciclo virtuoso de crescimento estaria em produzir menos soja e mais massa proteica, menos ferro e mais carros, menos bananas e mais microchips… Qualquer semelhança com as viúvas do regime militar não é coincidência.
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Gerando um padrão de difusão com soma de um termo gaussiano
Dia desses eu fui informado por um amigo de que um padrão bonitinho de difusão acontece somando um termo gaussiano acumuladamente a um conjunto. O que o amigo versado em Física me relatou como um “padrão de difusão”, na minha intuição mais econométrica vem como uma random walk no \(\mathbb{R}^2\).
Bem, vamos usar o purrr e o dplyr para gerar de maneira concisa um tibble pronto para ser passado ao ggplot2.
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Amostrando de distribuições difíceis: o Markov Chain Monte Carlo
Eu recentemente tive a chance de brincar com o Markov Chain Monte Carlo (MCMC daqui por diante) no contexto de DSGE - e quando eu digo brincar eu não quero dizer que usei o Dynare, por sinal. O algoritmo é bastante esperto e funciona surpreendentemente bem. Eu não vou me atrever a entrar nos detalhes de porque funciona, mas eu vou descrever o algoritmo com algum detalhe e mostrar um exemplozinhho de regressão Bayesiana.
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Sistemas dinâmicos II: Expectativas racionais
Há muito tempo atrás eu escrevi sobre Álgebra Linear e sistemas dinâmicos. Lá, eu falava de um caso em que o sistema era \(x_t = Ax_{t-1}\), onde \(x_t\) era um vetor e \(A\) tinha que ter autovalores menores que 1 em módulo para garantir a estabilidade do sistema. Apesar de ser um caso bem interessante, muitas vezes em economia nós temos que lidar com expectativas e assumimos expectativas racionais - que pode ser definida de várias maneiras, mas a mais intuitiva é pensar que agentes não cometem erros sistematicamente.
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Linux e Windows, Ou como eu parei de me preocupar e passei a amar o dual boot
Pedro Cavalcante, o outro autor deste blog, deu várias sugestões que foram prontamente incorporadas
Depois de muito tempo sem escrever no blog, por motivos acadêmicos, eu voltei. Eu poderia voltar com as maluquices usuais de econometria/economia/programação, mas eu vou falar de um assunto mais leve menos matemático. Recentemente várias pessoas me perguntaram sobre Linux (e alguns foram corajosos o suficiente para deixar eu instalar o Linux no computador delas!
