O VAR (Vector Autoregression, em inglês; em tradução livre, autoregressão vetorial) é um método padrão em estudos empíricos em macroeconomia. VARs são simplesmente empilhamentos de variáveis nas quais estimamos uma autoregressão. Para solidificar a ideia, suponha que temos duas variáveis \(x_t,y_t\) em um vetor \(\mathbf{x_t} = (x_t \phantom{0} y_t)'\). Um VAR seria: \[\mathbf{x_t} = C\mathbf{x_{t-1}} + \mathbf{u_t}\] Onde \(C\) é uma matriz \(2 \times 2\) e \(\mathbf{u_t}\) é um vetor de choques, possivelmente correlacionados.

O VAR (Vector Autoregression, em inglês; em tradução livre, autoregressão vetorial) é um método padrão em estudos empíricos em macroeconomia. VARs são simplesmente empilhamentos de variáveis nas quais estimamos uma autoregressão. Para solidificar a ideia, suponha que temos duas variáveis \(x_t,y_t\) em um vetor \(\mathbf{x_t} = (x_t \phantom{0} y_t)'\). Um VAR seria: \[\mathbf{x_t} = C\mathbf{x_{t-1}} + \mathbf{u_t}\] Onde \(C\) é uma matriz \(2 \times 2\) e \(\mathbf{u_t}\) é um vetor de choques, possivelmente correlacionados.