Bootstrap: uma introdução
February 22, 2020
Bootstrap é um método de resampling pra obter alguma estatística de um estimador (usualmente). A ideia é que pode ser muito difícil obter a estatística usando uma expressão analítica fechada - ou a expressão analítica só vale assintoticamente. A ideia é bem simples: seja \(x\) representar a coleção dos dados com amostra de tamanho N. O algoritmo é:
Faça uma reamostragem com reposição de x com a amostra de algum tamanho (usualmente N) Calcule a estatística de interesse nessa nova amostra Repita 1 e 2 várias vezes Eu vou começar com um exemplo 100% bobo: vamos calcular o intervalo de confiança de 95% de uma variável Normal(0,1).