Este post é uma continuação do post sobre concentração de medida, e vai ser necessário para um post futuro. Naquele post eu falei sobre variáveis subgaussianas, para as quais a seguinte desigualdade vale: \[ P(|X| > t) \leq e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} \] Agora suponha que você tem uma coleção de variáveis aleatórias, todas subgaussianas e não necessariamente independentes. Neste post, nós vamos cotar a probabilidade do máximo delas ser maior que um valor t.