Provavelmente vocês já se depararam com a situação de que você precisa usar erros que corrigem para o fato do erro ser possivelmente autocorrelacionados ou heterocedásticos. Enquanto a parte de heterocedasticidade é bastante interessante, esse post vai focar no problema de erros consistentes para processos correlacionados. Para começar, suponha que temos um processo estocástico \(u_t\) que é autocorrelacionado. Suponha que queremos calcular a média do processo, então teremos \(1/T\sum_{t=1}^{T} u_t\).