Nota: por um typo esse post saiu no blog antes de ficar completo, infelizmente. Essa versão conta com correções e bibliografia No milênio passado (ou seja, antes de maio), eu falei sobre MCMC, que é um método muito usado pela galera de bayesiana para amostrar a posterior de uma distribuição. O Random Walk Metropolis Hasting (RWMH), o algoritmo que eu apresentei naquele post, sempre me causou sentimentos contraditórios: a correção para amostrar a distribuição é simples e muito esperta.