//styles, look here: https://cdnjs.com/libraries/highlight.js/9.12.0

R

{tidyverse}, Simulações e Processamento de Séries Temporais

December 10, 2020

Só para deixar tudo bem claro quanto ao que eu quero dizer quando falo em uma função impura: se fornecida os mesmos argumentos devolverá o mesmo resultado. É simples construir alguns exemplos. foo1 <- function(x) { lubridate::now() + lubridate::dseconds(x + sample(-10:10, size = 1)) } foo1(1) ## [1] "2020-12-11 07:03:25 -03" foo1(1) ## [1] "2020-12-11 07:03:22 -03" foo1(1) ## [1] "2020-12-11 07:03:40 -03" Funções impuras também podem assim ser porque desencadeiam efeitos colaterais, como por exemplo escrever algum arquivo na memória.

Highlight.js e Hugo: como fazer syntax highlight de qualquer linguagem

November 29, 2020

Esse é a continuação de um post que ainda não foi publicado sobre como usar o Blogdown, porque o primeiro post é bem mais complicado e esse post interessa alguns leitores do post que já tem um blog. O problema é que o highlight.js, como explicado no guia do blogdown, fala pra você colocar alguma coisa como isso no head.html do blog: <link href="//YOUR-CDN-LINK/styles/github.min.css" rel="stylesheet"> Mas o problema é que isso adiciona apenas algumas linguagens, o que é totalmente justo: imagine hostear um script com todas as linguagens possíveis!

Verossimilhança da Poisson

October 10, 2020

Dislaimer: eu tenho a formação em estatística de uma batata, não me leve muito a sério A distribuição de Poisson descreve a probabilidade de que kk eventos discretos ocorram em um espaço ou período de tempo em que λ\lambda eventos eram esperados. A densidade é: f(k ∣ λ)=λke−λk!f(k \, | \,\lambda) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} Existe um bom número de situações em que essa distribuição pode não ser adequada para modelar o que se propõe, mas vamos passar por cima disso.

Crescimento Exponencial, mas sem o Corona

July 29, 2020

Uma família de funções que aparece em variados contextos é a exponencial: f(x)=abxf(x) = ab^x Se diferenciarmos em particular a função bxb^x vamos ter bxlog⁡ebb^x \log_e b. Se \(b>1\) a função cresce, se for menor, decresce. A constante ee é a única que equaliza a função e a derivada. Não queria me alongar muito nem falar de corona então vou só fazer um gráfico bonito mostrando como a função muda a depender de qual bb passamos como base.

Classificando distribuições a partir dos momentos

July 28, 2020

Surgiu uma curiosidade legítima na minha cabeça ontem e eu queria saber se consigo, a partir dos momentos amostrais, treinar um classificador razoável para a família do processo gerador. Responder isso vai ser divertido porque é um bom playgrond para ferramentas do tidyverse e deixa de exemplo um fluxo mínimo de modelagem com tidymodels. A primeira coisa a fazer é uma função que recebe um nome de função que possa gerar dados aleatórios seguindo algum processo conhecido - o parâmetro dgp vem de data generating process.

R mais rápido

July 2, 2020

Os problemas de velocidade do R são muito conhecidos. Já foram feitos vários esforços para acelerar a linguagem no base-R, colocando Just In Time Compilation, por exemplo. Mesmo assim a linguagem ainda é relativamente lenta. Existem várias iniciativas para acelerar o R. Uma das mais famosas é o R da Microsoft, o R Open. Eles usam bibliotecas que agilizam as contas e usa vários processadores sem precisar fazer nenhum setup.

Cuide da saúde, pare de fazer loops

June 6, 2020

Disclaimer: eu tenho a formação em ciência da computação de uma batata, não me leve muito a sério O querido Daniel Duque trouxe um problema para o meu colo e eu gostei tanto da simplicidade da solução em relação à abordagem mais óbvia de montar loops dentro de loops que decidi aproveitar para espalhar a palavra da programação funcional. Não por inteiro, apenas outra concepção de operações repetidas.

Jogo da Velha com Q-Learning

April 21, 2020

Aqui no blog já abordamos várias vezes técnicas que podemos colocar na caixinha do Aprendizado Supervisionado - onde praticamente todo o ferramental da Econometria está. Também abordamos Aprendizado Não-Supervisionado quando falamos de clustering k-means. Acho que vale agora por o dedinho na água do Aprendizado por Reforço. Deixo o aviso de que apesar de falarmos que abordamos o conteúdo aqui da maneira como gostaríamos de ao assunto ter sido apresentados, definitivamente não é assim que eu gostaria de ter sido introduzido a Aprendizado por Reforço porque, bem, eu não fui introduzido a esse mundo, não de verdade.

Mas e a indústria?

April 12, 2020

Dia desses li coisas tristes. A narrativa era de que alguns setores são por alguma propriedade vinda dos céus (alguns dirão ah mas e a complexidade… e eu direi que são eles os que invejam os físicos) mais “importantes” que outros e que, de fato, o processo de desenvolvimento econômico é sim substituir participação de setores menos complexos por outros mais complexos. A magia, o pulo do gato, o estopim de um ciclo virtuoso de crescimento estaria em produzir menos soja e mais massa proteica, menos ferro e mais carros, menos bananas e mais microchips… Qualquer semelhança com as viúvas do regime militar não é coincidência.

Gerando um padrão de difusão com soma de um termo gaussiano

February 9, 2020

Dia desses eu fui informado por um amigo de que um padrão bonitinho de difusão acontece somando um termo gaussiano acumuladamente a um conjunto. O que o amigo versado em Física me relatou como um “padrão de difusão”, na minha intuição mais econométrica vem como uma random walk no R2\mathbb{R}^2. Bem, vamos usar o purrr e o dplyr para gerar de maneira concisa um tibble pronto para ser passado ao ggplot2.

Visualizando um critério de estacionariedade em Processos AR

August 20, 2019

Eu volto ao mesmo tema, processos AR, com certa regularidade porque Séries Temporais são um excelente playground para brincar de fazer gifs. Animações e o componente da passagem do tempo inerente ao estudo de processos estocásticos combinam muito bem. Indo direto ao ponto, vamos lembrar do novo velho amigo o AR(1) em uma dimensão: yt=βyt−1+μty_t = \beta y_{t-1} + \mu_t Dizemos que yty_t é nn-estacionário se no limite quando tt tende a infinito seu nn-ésimo momento incondicional converge1.

A Abordagem de Ponto Fixo para o Teorema de Perron-Frobenius Parte I: Dois Resultados Importantes

August 12, 2019

Um Pequeno Aviso Este post é um pouco diferente do comum no blog. É definitivamente o mais longo até agora e provavelmente manterá esse título por um bom tempo porque ele foi lentamente concebido e escrito ao longo de 5 semanas de férias da faculdade. Nas minhas últimas férias optei por postar mais posts curtos e apesar de ter gostado da experiência de imersão que esse me proporcionou, não pretendo repeti-la tão cedo.

A Abordagem de Ponto Fixo para o Teorema de Perron-Frobenius Parte II: Demonstração e Verificação Computacional

August 12, 2019

Um Pequeno Aviso Este post é - como o nome indica - uma continuação de outro. Sua leitura solitária pode fazer pouco ou nenhum sentido se o leitor não está familiarizado com os conceitos introduzidos na primeira parte. Plano de Voo Na primeira parte fomos apresentados a muita coisa então vale a pena refresca-las um pouco antes de entender para onde vamos. Primeiro conhecemos o conceito de ponto fixo.

Por quê todo estudante de Economia deveria aprender R e por onde começar

December 21, 2018

Em março do ano que vem vou dar um “curso” de R na faculdade. Uma imersão rápida de uma semana nesse lindo mundo da análise de dados. Estava montando algum material para as “aulas”, procurando motivações razoáveis para que meus colegas queiram perder uma semana de férias programando. Nessa breve meditação eu concluí algumas coisas e vou organizar a mente sobre elas aqui. Depois, nada mais justo que indicar para quem não teve a chance de aprender essa maravilhosa ferramenta ainda o caminho das pedras de por onde começar, o que fazer, o que esperar e esse tipo de coisa.

Como eu rodei Stata dentro do R para replicar um paper

November 29, 2018

Nota prévia de leitura Antes que você comece a ler essa minha pequena aventura, acho que é muito importante ressaltar que todos os posts aqui no blog são escritos diretamente no R, usando o pacote RMarkdown - mesmo quando usamos algo de python, Julia ou, nesse caso, Stata. O Daniel tem um post bom explicando o nosso workflow de maneira detalhada disponível preeliminarmente aqui. O paper Dia desses saiu a edição de Novembro da American Economic Review e nela um paper me chamou muito à atenção: The Costs of Patronage: Evidence from the British Empire, de Guo Xu.

Como eu rodei Stata dentro do R para replicar um paper

November 29, 2018

Nota prévia de leitura Antes que você comece a ler essa minha pequena aventura, acho que é muito importante ressaltar que todos os posts aqui no blog são escritos diretamente no R, usando o pacote RMarkdown - mesmo quando usamos algo de python, Julia ou, nesse caso, Stata. O Daniel tem um post bom explicando o nosso workflow de maneira detalhada disponível preeliminarmente aqui. O paper Dia desses saiu a edição de Novembro da American Economic Review e nela um paper me chamou muito à atenção: The Costs of Patronage: Evidence from the British Empire, de Guo Xu.

O Teorema do Ponto Fixo de Banach e uma visualização no R

October 31, 2018

Esse é meu primeiro post que se atreve a falar de matemática de maneira mais pura, não mais como uma língua que deixa mais fácil falar de modelos pra descrever economias e pessoas. Pode ser horrível, fiquei avisado desde já. Eu espero que qualquer aluno suficientemente motivado de Cálculo I consiga entender o assunto - mas não sei se sou bom professor, então fique de novo avisado. O Teorema do Ponto Fixo de Banach Antes de entrar no enunciado do teorema elegante de que vou falar aqui, vamos começar com um exercício.

O Teorema do Ponto Fixo de Banach e uma visualização no R

October 31, 2018

Esse é meu primeiro post que se atreve a falar de matemática de maneira mais pura, não mais como uma língua que deixa mais fácil falar de modelos pra descrever economias e pessoas. Pode ser horrível, fiquei avisado desde já. Eu espero que qualquer aluno suficientemente motivado de Cálculo I consiga entender o assunto - mas não sei se sou bom professor, então fique de novo avisado. O Teorema do Ponto Fixo de Banach Antes de entrar no enunciado do teorema elegante de que vou falar aqui, vamos começar com um exercício.

Por que usar o Julia?

October 28, 2018

Eu já fiz alguns posts em que eu usava a linguagem de programação Julia. O Julia é relativamente novo: o projeto começou em 2009 e a versão 1.0 foi lançada esse ano. Apesar disso, ela já é um relativamente conhecida. O Julia promete ter uma sintaxe clara e ser mais rápido do que linguagens como o Matlab e o R. Eu sempre tomei como certo a afirmação do Julia de que ele era mais rápido que os concorrentes.

Por que usar o Julia?

October 28, 2018

Eu já fiz alguns posts em que eu usava a linguagem de programação Julia. O Julia é relativamente novo: o projeto começou em 2009 e a versão 1.0 foi lançada esse ano. Apesar disso, ela já é um relativamente conhecida. O Julia promete ter uma sintaxe clara e ser mais rápido do que linguagens como o Matlab e o R. Eu sempre tomei como certo a afirmação do Julia de que ele era mais rápido que os concorrentes.

Usando dados da RAIS e Análise de Sobrevivência para entender desemprego

October 7, 2018

Negros estão mais sujeitos à rotatividade de trabalhos? Se sim, isso se explica por variáveis observáveis como escolaridade ou não? E mulheres? Essas são questões muito comuns entre economistas do trabalho e podem ser atacadas de várias maneiras. Uma delas, que eu acho particularmente interessante, é com Análise de Sobrevivência. Análise de Sobrevivência é um termo bem amplo para descrever modelos que servem para explorar tempo até que um evento de interesse aconteça.

Usando dados da RAIS e Análise de Sobrevivência para entender desemprego

October 7, 2018

Negros estão mais sujeitos à rotatividade de trabalhos? Se sim, isso se explica por variáveis observáveis como escolaridade ou não? E mulheres? Essas são questões muito comuns entre economistas do trabalho e podem ser atacadas de várias maneiras. Uma delas, que eu acho particularmente interessante, é com Análise de Sobrevivência. Análise de Sobrevivência é um termo bem amplo para descrever modelos que servem para explorar tempo até que um evento de interesse aconteça.

O LASSO

September 16, 2018

Este post vai tratar de um método de machine learning muito interessante e relativamente simples: o LASSO. LASSO significa Least Absolute Shrinkage and Select Operator. Como o nome sugere, o LASSO seleciona quais regressores são relevantes e quais não são. Ou seja, suponha que você é um pesquisador que tem 50 variáveis que são possíveis candidatos a variáveis explicativas de uma variável de interesse. O LASSO permite que você dê os 50 regressores para o computador e ele escolha quais são os relevantes.

Explorando o Modelo de Solow com a ajuda do R

September 11, 2018

Em fevereiro de 1956 foi publicado no Quarterly Journal of Economics o trabalho A Contribution to the Theory of Economic Growth, de Robert Solow. Segundo o Google Scholar o paper acumulou cerca de 26000 citações de lá para cá e isso não deve ser uma grande surpresa. Apesar de já existirem à época trabalhos importantes na área, como o de Ramsey (1928), Solow é quase um fundador da moderna teoria do crescimento econômico e por suas contribuições importantíssimas à essa literatura foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 1987.

Explorando o Modelo de Solow com a ajuda do R

September 11, 2018

Em fevereiro de 1956 foi publicado no Quarterly Journal of Economics o trabalho A Contribution to the Theory of Economic Growth, de Robert Solow. Segundo o Google Scholar o paper acumulou cerca de 26000 citações de lá para cá e isso não deve ser uma grande surpresa. Apesar de já existirem à época trabalhos importantes na área, como o de Ramsey (1928), Solow é quase um fundador da moderna teoria do crescimento econômico e por suas contribuições importantíssimas à essa literatura foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 1987.

Um pouco de microeconomia, dualidade e R

September 1, 2018

No meu segundo período da graduação em economia entrei em contato com a área que hoje me fascina, a cadeira era Teoria Micreconômica I. Ali tive um gostinho - à custa de algum sofrimento com listas e provas, confesso - do que é microeconomia. A cadeira tinha duas seções. A primeira era teoria da firma, a segunda, teoria do consumidor. Estudamos os canônicos modelos neoclássicos de como uma firma escolhe sua planta e como um consumidor escolhe suas cestas de consumo.

Um pouco de microeconomia, dualidade e R

September 1, 2018

No meu segundo período da graduação em economia entrei em contato com a área que hoje me fascina, a cadeira era Teoria Micreconômica I. Ali tive um gostinho - à custa de algum sofrimento com listas e provas, confesso - do que é microeconomia. A cadeira tinha duas seções. A primeira era teoria da firma, a segunda, teoria do consumidor. Estudamos os canônicos modelos neoclássicos de como uma firma escolhe sua planta e como um consumidor escolhe suas cestas de consumo.

Interpolação

August 27, 2018

Este post vai discutir sobre interpolação. Não é o post mais interessante deste blog. Mas ele é necessário para posts futuros. A ideia de interpolação é literalmente “ligar os pontos”: dado um conjunto de pontos, procuramos uma função (ou um conjunto de funções) que passe por todos os pontos. Veja que a ideia é parecida com a de Mínimos Quadrados, mas com a diferença que mínimos quadrados não necessariamente passa por todos os pontos - ou sequer passa por qualquer um dos pontos.

Alguns pequenos problemas de clustering k-means

August 19, 2018

No meu último post mostrei como podíamos usar clustering kk-means para tentar identificar - com relativo sucesso - cursos de medicina no ProUni. Hoje, ao contrário de mostrar um uso interessante de kk-means, quero mostrar um problema do algoritimo relacionado a uma de suas hipoteses. Hipoteses são ferramentas curiosas. Quem é familiarizado com economia sabe como a profissão as ama. Num geral, elas funcionam como foram concebidas: maneiras de tirar ruído e complexidade de uma questão que não são particularmente relevantes aqui.

Alguns pequenos problemas de clustering k-means

August 19, 2018

No meu último post mostrei como podíamos usar clustering kk-means para tentar identificar - com relativo sucesso - cursos de medicina no ProUni. Hoje, ao contrário de mostrar um uso interessante de kk-means, quero mostrar um problema do algoritimo relacionado a uma de suas hipoteses. Hipoteses são ferramentas curiosas. Quem é familiarizado com economia sabe como a profissão as ama. Num geral, elas funcionam como foram concebidas: maneiras de tirar ruído e complexidade de uma questão que não são particularmente relevantes aqui.

Viés de variáveis instrumentais

August 19, 2018

Como prometido no post anterior, vamos usar simulação para testar algumas coisas. A primeira delas é um problema curioso e (relativamente) pouco explorado: o viés ao usarmos muitos instrumentos em variáveis instrumentais. O excelente Mostly Harmless Econometrics, de Angrist e Pischke, conta com uma discussão sobre o tema na seção 4.6.4 - não surpreendentemente chamada de Bias of 2SLS. Antes, uma recapitulação sobre variáveis instrumentais (se você não aprendeu sobre variáveis instrumentais, qualquer livro básico de econometria vai falar sobre o tópico): suponha que você tem o modelo y=xβ+ey =x\beta+e e você sabe que E(ex)≠0E(ex) \neq 0 - ou seja, temos um problema de endogenidade.

Homens têm mais casos extraconjugais?

August 17, 2018

Você acha que homens traem mais? Eu sei que existe toda uma literatura empírica sobre o tema (ou seriam comédias românticas? nunca lembro), mas acho interessante trazer alguns dados. A fonte dos que vou usar hoje é Fair (JPE 1978), compilado no incrível manual de econometria introdutória do professor Jeffrey Wooldridge (MSU). Vamos rodar um modelo probabilístico para ver se podemos dar nossos dois centavos nessa questão. Probits Probits são, essencialmente, modelos lineares generalizados (GLM) em que a variável de resposta assume valores binários.

Homens têm mais casos extraconjugais?

August 17, 2018

Você acha que homens traem mais? Eu sei que existe toda uma literatura empírica sobre o tema (ou seriam comédias românticas? nunca lembro), mas acho interessante trazer alguns dados. A fonte dos que vou usar hoje é Fair (JPE 1978), compilado no incrível manual de econometria introdutória do professor Jeffrey Wooldridge (MSU). Vamos rodar um modelo probabilístico para ver se podemos dar nossos dois centavos nessa questão. Probits Probits são, essencialmente, modelos lineares generalizados (GLM) em que a variável de resposta assume valores binários.

Usando clustering para identificar cursos no Prouni

August 11, 2018

Você provavelmente conhece alguém que se formou no ensino médio e foi fazer um infame cursinho pensando em uma aprovação numa graduação em Medicina. Pois é esperado, são cursos estranhamente competitivos e com as - de longe - maiores notas de corte. Por serem tão anômalos, podem ser um exercício interessante de classificação. Vou expor brevemente a matemática por trás do processo de Clustering k-means, alguns problemas que surgem na hora de aplicar o algoritimo e aplica-lo em uma questão interessante de economia da educação, carrer choice.