Daniel Coutinho
Formado em economia pela PUC Rio
Artigos
- Simulated Based Estimation and bad models
- Viés em Diferenças em Diferenças
- Matrizes Esparsas
- Estimação da Média, Método Generalizado dos Momentos e Cramer Rao
- Note taking
- MQO, MQO, MQO
- Concentração do Máximo
- Tratamento Sequencial I
- Componentes Principais e Variáveis Instrumentais
- Bayesianismo e regularização
- Estimador James-Stein e admissibilidade
- Mais raízes unitárias
- Calculando graus de liberdade do Ridge
- Multithreading no Julia: ainda mais rápido
- Método de Perturbação: linerizando modelos sem mistério
- Faça um blog, não faça um fio
- Remastered: Interpolação
- Highlight.js e Hugo: como fazer syntax highlight de qualquer linguagem
- Concentração de Medida
- Remastered: Programação Dinâmica
- Componentes Principais e decomposição de matrizes
- Viés de significância
- R mais rápido
- Double Selection
- Viés de Atenuação
- Erros padrões HAC
- Sistemas dinâmicos II: Expectativas racionais
- Stranger things: Distribuição exata de IV em um exemplo extremamente simples
- Time Domain Iteration: mais programação dinâmica (Ou: como modelar firesales)
- LASSO Adaptativo e Critérios de Informação para LASSO
- Uma introdução à Cross Validation
- Aplicando Programação Dinâmica à Reforma da Previdência
- Filtros: Uma Introdução
- I Can't Get No Instruments: quando instrumentos são fracos
- Julia 101
- Como receber atualizações do blog no celular
- Prog Dinâmica IIA
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- Sistemas Dinâmicos e Álgebra Linear
- Por que usar o Julia?
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- Testes de raiz unitária
- Identificação em VAR e Price Puzzle I
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- O LASSO
- Programação Dinâmica I
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- Interpolação
- Viés de variáveis instrumentais
- Monte Carlo 101
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